优质【期货】【交易系统】是什么样子？

先华

（自己的交易系统写出来了，经验分享）
先用理论回测曲线吸引住读者的目光，是自媒体的一种技巧，不管用没有用，先用上。。。我没有任何炫耀的资本，请相信我一直在为了让大家少走弯路而努力，因为这关乎我的利益。
【但是其实我并不是来吹牛的.....只是直接上干货读者就跑了，缘分值会减少。也有可能游戏抽卡不出金....这句是瞎说的】



本期内容包括【我的交易系统展示】、【搭建交易系统的理论依据（我过去的文章列表）】、【一些干货叮嘱（或者可以叫血泪教训）】、【交易心法】......
注意：回测数据仅供参考，其它东西也均不构成任何投资建议，这是必须遵守的行规，过去看着好，未来不一定，投资有风险，入市需谨慎。

还是希望大伙在期货交易路上少走弯路。

总看我分享期货交易技术理论方面的东西、量化交易方面的东西，有粉丝好奇我的交易系统是什么样子的，想让我写出来摆摆数据，那好叭。

先看数据，再聊交易体系，否则也没人会感兴趣。
统计理论权益增长曲线图如下：
（回测时故意调高了交易成本，按照案例惯例继续回测【螺纹钢】，省得又要下载很多数据....还要花钱买）


时间轴太长，所以看起来好，如果我们截取下图这【半年】2017年8月到2018年2月的半年权益曲线看，这半年没有任何进展，就是盈利后，再把利润吐出去而已，之后才开启了权益继续增长的状态，如下图：


详细数据如下图（从2009年到今天2022年12月29日的数据）：
【胜率】只有37.58%，也就是60%以上的订单都是因为走势不符合预期止损离场了。


【最大回撤】11.41% （10多年来的最大回撤）
【盈亏比】2.64比1  （平均下来1每块钱止损换2.6元利润）
【交易次数】3000 多次
【交易成本】百万账户起手，10多年产生千万级手续费（每手一开一平大约30多元交易成本，故意稍微设置高一点儿，所以你们知道我为什么做期货经纪业务了吧）
【交易日】10多年共3300多个交易日
【年均交易次数】243次，平均每个交易日1次左右，永远随着行情摆动追随行情，不判断，只跟随。
（只交易一个品种的前提下，其实做好一个也够了）

按年统计的盈亏总结：


总体来看，最初资金小的时候收益很低，是按照资金计算仓位的。
2015年和2018年表现很差，虽然资金起来了一些，但是这两年的行情太难做了，或者说这两年的行情，不适合我的交易系统操作。
上图基于以下数据统计（用连续合约看信号，实际操作是映射到主力合约的）：


回测的交易记录我也截图一下第一页和最后一页，贴这些不是在显摆什么，是为了让读者相信我在讲干货。
第一页（始于2009年，由于需要用大周期K线数据，所以只能从5月才开始有信号）：


第二页（终于2022年12月29日）：
年化复利24%左右的收益，10多年后是惊人的，当然这只是理论统计，不等于实际结果，但是连回测理论数据都不好看的交易系统，就更别提实战了。


其实这两页数据也并不好看，其它页也是这样不好看的，毕竟60%以上的订单，都是亏损告终的，每页都是有赢有亏的，因为10多年页数太多，就不一一截图了，但是真的每页都是红红绿绿，有赢有亏的。不存在任何一页全是绿色亏损或者全是红色盈利，甚至亏损的绿色总体是大于红色的，只是盈利的时候总体赚得是亏损的2.6倍左右，亏小赢大，对胜率的要求就不高。

这个交易系统包含的模块：
1、方向判断，有一个标准来判断当前走势方向，永远跟着当前的方向交易。
2、入场点选择，找好的入场点位入场，入场后不符合预期直接就止损离场了，不给亏损扩大的机会。
3、仓位计算，根据资金量和波动率计算仓位大小，怎么止损都不疼，止损不伤筋动骨。
4、离场位置计算，无论是止损离场还是止盈离场，都有一定的标准。
5、开平仓控制，没有仓位的时候就检查开仓条件，有仓位了，就检查仓位是否符合平仓条件，符合什么条件就执行什么动作，完全机械。

【我搭建交易系统的理论依据】【了解这些后，搭建交易系统并不难，当然我也没说很简单】
我认为，技术分析众家之术，其意本一，想要了解那个一，需要先了解众家之术，分别抽象出来发现都是共同的东西，然后就可以得到那个一了。我给自己交易系统起的名字就叫“归一”。

我把自己理解的众家之术，都用简单的很少的文字描述出来分享了。
【K线技术与西方技术指标】
我是一个看到裸K，就算不加载技术指标，也知道技术指标大概是什么样子的家伙，因为除了成交持仓这类指标，其它指标都是根据K线数据计算的，所以我个人观点，学习技术分析，K线阅读能力是最重要的。关于K线阅读方面，我写了这篇：
Silly Man：聊聊《日本蜡烛图技术》

【道氏理论】
Silly Man：聊聊《道氏理论》

【利弗莫尔的心法】【里面还能看到我的惨痛教训】
Silly Man：讲讲《股票作手回忆录》，带着10年交易经验和共鸣的喜悦

【利弗莫尔的操盘术】
Silly Man：聊聊《股票作手操盘术》

【波浪理论】
Silly Man：聊聊《艾略特波浪理论》

【海龟交易法则】
Silly Man：一文看懂《海龟交易法则》，程序化后看效果

【除了这些】
我在知乎上还碎碎念了很多其它东西，比如写了一些文章通过简单的交易系统聊交易的我自认为的道理，也可能对您有所帮助。当然，我分享的都是自己的观点，可能存在着自己的偏见，就当相互交流了吧。

//----我的心法分享，仅供参考，不构成任何投资建议
1、趋势分大小，交易先定“势”的级别。
2、大小趋势时而共振时而矛盾，由矛盾转向共振的时机可能是好的入场点，说它好不是因为正确率高，而是因为止损小。
3、看大势时不要忽略小势，大势再看涨，当前还在跌，也别着急入场。
4、不符合预期就离场了，入场前止损在哪里就知道了，且知道触发止损会损失多少。
5、怎么止损都不疼，入场前就知道止损亏多少，那就入场时，就当这钱不要了，扔掉多少不行疼，就是单笔亏损的最大限额。会有连亏的时候，所以要连亏几次都不疼。
6、错了果断止损不给亏损扩大的机会，如果对了还是要让利润自己照顾自己，别担心吐掉利润，因为担心这个必然抓不到趋势行情。不会照顾自己的利润不是利润。
7、看淡一些，放不下得失，在实战中操作必然走形，有交易系统都白搭，所以推荐用对于自己不痛不痒的钱参与期货市场，反而比迫切想赚钱的表现好。

【一些叮嘱】【或者说是血泪教训】
1、保持身体健康，精气神饱满，因为交易期货会有一定精神压力，想办法把精神压力降低到最小，最好没有压力，好的身体是保障。
2、只用闲钱参与交易，别借钱参与期货市场，行不通的，会完全丧失理性，
3、别带病交易。
4、别让期货交易影响生活。
5、别指望期货市场为我们的生活买单。
6、谦虚谨慎的态度学习期货市场交易相关的东西，90%的司机认为自己的驾驶技术能排进前10%，那是不可能的，如果10年前的我能遇到现在的我，该有多好，不是说现在多好，至少理论上入门了。
7、因为大部分人不是专职交易的，所以需要拐杖。在交易期货前，找一个靠谱的经纪人（我就是），能帮你把你的交易系统写出来，把自己想法的回测数据看一看，或者能提供一些交易信号报警器，供决策时参考。

希望所有交易路上的伙伴少走弯路~

下期见~